欧易OKX关于投资组合保证金

Posted by Hux on January 15, 2022

尊敬的用户: OKX将于2021年12月24日对投资组合保证金模式(5. 投资组合保证金模式-全仓交易介绍)下的保证金计算方式作出调整,具体调整为:

1.主要的变化在于规模乘数不再作用于整个MMR,仅作用于衍生品风险单元内的减仓成本(MR7)起作用。其中MMR的计算和MR1-8参数的核心计算标准保持不变; 2.对于单个衍生品风险单元内的减仓成本,计算规模系数时采用分段计算的方法,即只对超过阈值(阈值按原始保证金的数量划分)的增量部分使用下一档对应的规模系数进行调整, 具体见档位表中的示例; 3.档位表一共有三套,所有衍生品风险单元根据底层资产的抗风险能力进行分组,档位表和分组情况如下: 档位表1: 包含的风险单元为: 币本位 U本位 BTC-USD BTC-USDT ETH-USD ETH-USDT

具体档位情况为: 档位 阈值范围(单位为美元) 倍数 1 [0 ~10,000] 1 2 (10,000 ~70,000] 2 3 (70,000 ~170,000] 4 4 (170,000 ~300,000] 6 5 (300,000 ~470,000] 8 6 (470,000 ~700,000) 10 7 (700,000 ~+∞) 12

示例: 用户在BTC-USD这一风险单元的保证金情况为 MR = max(MR1,MR2,MR6)+MR3+MR4+MR5=40,000 USD; MR7=30,000 USD; 则规模乘数调整前,该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7)=40,000USD; 调整后,MR7_adj = 10,000 + (30,000-10,000)*2 = 50,000USD; 该风险单元的维持保证金为max(MR, MR7_adj)=50,000USD;